【第721期】华尔街大师级Python量化金融实战

laoyang 2021-10-12 PM 28℃ 0条
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日内高频交易是极其具有挑战性的交易方法,而我们想要通过科学与量化的方法来掌握它,就必须要有利器。课程带领同学们同时用到了两种开发语言,Python和C++,讲师带领同学们使用Python来进行数据分析和采样,这可以帮助我们进行均值回归的数据研究和策略进行测试。使用C++来完善我们的交易策略,通过成熟的模型来印证,高频C++的实盘策略编写,可以让我们更加容易理解和掌握策略的精髓。

##目录树.TXT

    ├─第一部分
    │      1.课程准备与数据来源.mp4
    │      2.均值回归概念介绍.mp4
    │      3.均值回归的数据研究-上.mp4
    │      4.均值回归的数据研究-下.mp4
    │      5.均值回归的历史数据统计程序.mp4
    │      6.均值回归的历史数据统计结果分析.mp4
    │      7.编写简单的策略进行测试.mp4
    │      课件.zip
    │      
    ├─第三部分
    │      16.高频C++实盘策略编写:均值回复上 截取视频.mp4
    │      17.高频C++实盘策略编写:均值回复-下 (1) 截取视频.mp4
    │      18.高频C++实盘策略编写:预测策略上.mp4
    │      19.高频C++实盘策略编写:预测下.mp4
    │      20.结束语.mp4
    │      
    └─第二部分
            10.订单不平衡与平均成交价均值回归-下 截取视频.mp4
            11.模型一:简单的线性模型y=wx+b 截取视频.mp4
            12.模型二:朴素贝叶斯.mp4
            13.模型三-支持向量机SVM,随机森林 RF.mp4
            14.模型五:隐马尔科夫HMM(官网未见模型四) 截取视频.mp4
            15.编写简单的策略进行测试.mp4
            8.订单不平衡与平均成交价均值回归-上.mp4
            9.订单不平衡与平均成交价均值回归-中.mp4

链接: https://pan.baidu.com/s/1hhFyA_QM_xP8fkamh8mm0A
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